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統計のお勉強

統計

時系列データ

時点tごとのデータがy_t (t = 1,...,T)と表されているとする。時系列データの変化は

  • y_{t+1} - y_t
  • (y_{t+1} - y_t)/y_t

という2つの見方がある。後者のほうが一般的。また、基準の時点を決めその相対値で見る場合もある; - 基準時点をsとすると、q_t = y_t/y_s

データを一時点前の比r_t = y_t/{y_1}で表すこともある。この場合は、平均を計算する場合、幾何平均 - r_G = ( \Pi_{i=1}^{T} r_t )^{1/T}

で計算するのが適切。このr_Gは平均伸び率という。